O Departamento de Análises Quantitativas da Equus Capital desenvolveu recentemente o Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil (IEFQB) ,especialmente projetado para avaliar o desempenho dos gestores de fundos quantitativos.
A metodologia empregada no Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil segue os padrões dos índices setoriais de fundos americanos e consiste em um índice ponderado igualmente, com 10 fundos constituintes.
Essa composição foi criteriosamente selecionada para representar uma visão abrangente do mercado de fundos quantitativos.
O índice reflete o desempenho dos gestores que implementam modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina em seus processos de negociação.
Com um peso-base de 100 estabelecido em janeiro de 2018, o índice evita a duplicação de fundos, além de ser expressamente denominado em reais, o que faz dele altamente relevante para o mercado financeiro brasileiro.
O desempenho do IEFQB se destaca sobretudo em comparação ao Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA). Até o momento, o índice acumulou um retorno de 58%, similar ao IHFA, que registrou um retorno de 58,10%.
Além disso, a volatilidade do IEFQB até aqui foi notavelmente menor em comparação com o IHFA, 3,4% contra 4,9% - menos de 70% da volatilidade. Essa diferença demonstra a robustez e a estabilidade dos fundos quantitativos incluídos no índice Equus.
O índice também se destaca quando se trata de drawdown, um indicador crítico do risco de perda em carteiras de investimento.
O IEFQB registrou um drawdown máximo de apenas -3,1%, em contraste com o -11,4% do IHFA. Isso indica que o Índice Equus teve um drawdown quase quatro vezes menor do que o IHFA, o que reforça sua resiliência e menor propensão ao risco dos fundos quantitativos sob sua análise.
Em fevereiro, o IEFQB superou o IHFA, com um retorno de 0,29% em comparação com 0,15%, com volatilidades de 2,69% e 2,16%, respectivamente.
Além disso, o IEFQB teve um drawdown máximo ligeiramente superior, de -0,44%, em contraste com -0,36% do IHFA.
No acumulado dos últimos 12 meses, o IEFQB ficou abaixo do IHFA, com um retorno de 7,79% frente a 8,08%.
No entanto, o IEFQB demonstrou uma volatilidade menor, de 2,97%, em comparação com 3,19% do IHFA, e um drawdown máximo também inferior, -1,38% contra -1,90%.
Confira as tabelas abaixo:
Esses resultados não apenas sublinham a eficácia dos fundos quantitativos no Brasil, mas também reforçam a posição da Equus Capital como uma líder inovadora no campo das análises financeiras quantitativas.
O Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil é uma ferramenta indispensável para investidores que procuram compreender e capitalizar sobre as tendências do mercado de fundos quantitativos no Brasil.
As informações são de Gueratto Press.